Menurut analis Commerzbank, EUR/USD bisa menembus level 1.0800 pada akhir pekan paskah, 26 menit lalu, #Forex Teknikal   |   Menurut analis ANZ, XAU/USD mengindikasikan pasar memprakirakan inflasi turun untuk dukung penurunan suku bunga, 28 menit lalu, #Emas Fundamental   |   GBP/JPY melemah dekat level 191.00 setelah data PDB Inggris, 37 menit lalu, #Forex Teknikal   |   Haskel dari BoE memperingatkan agar tidak terburu-buru memangkas suku bunga, 38 menit lalu, #Forex Fundamental   |   NZD/USD melemah mendekati level 0.5990 menyusul melemahnya kepercayaan konsumen Selandia Baru, 38 menit lalu, #Forex Teknikal   |   PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menyiapkan modal belanja alias capital expenditure (capex) total $2 miliar untuk di 2024. , 6 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) diproyeksi mampu melanjutkan pertumbuhan kinerja dobel digit di tahun 2024, 6 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mengincar produksi emas mencapai 1,009,000 ons, produksi tembaga sebanyak 456 juta pon dan produksi konsentrat 833,000 metrik ton kering untuk tahun ini, 6 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Temas Tbk (TMAS) optimistis capai peningkatan kinerja di 2024, menargetkan kenaikan laba bersih sebanyak 23% menjadi Rp1 triliun, 6 jam lalu, #Saham Indonesia

Cara Mengatur Money Management dengan Kelly Criterion

Kiki R 30 Dec 2022
Dibaca Normal 5 Menit
forex > strategi >   #money-management
Ada banyak metode money management yang bisa dipilih. Salah satunya yang paling terkenal adalah metode Kelly Criterion. Bagaimana cara penggunaanya?

Salah satu kunci utama kesuksesan dalam trading adalah penerapan Money Management yang tepat. Dengan menggunakan Money Management yang benar, tentu akan membuat aktivitas trading semakin tertata dan memiliki aturan-aturan yang jelas.

Dalam praktiknya, metode Money Management bisa berbeda-beda antar trader. Salah satunya yang bisa Anda gunakan adalah Kelly Criterion atau biasa disebut strategi Kelly. Cara ini bisa digunakan trader untuk menentukan besaran modal yang akan diresikokan dalam sebuah transaksi. Apa itu Kelly Criterion? Bagaimana cara penerapan metode ini? Selengkapnya simak ulasan berikut ini.

Money Management dengan Kelly Criterion

 

Sejarah Kelly Criterion

Awalnya, Kelly Criterion tidak diciptakan untuk tujuan trading ataupun investasi, melainkan sebagai cara mengatasi masalah gangguan sinyal telepon jarak jauh. John Kelly yang bekerja di AT&T's Bell Labs mengembangkan Kelly Criterion untuk membantu AT&T mengatasi masalah interferensi sinyal telepon jarak jauh. Tidak lama berselang, metode ini diterbitkan sebagai "A New Interpretation of Information Rate" pada tahun 1956 .

Namun, komunitas penjudi mengetahui potensi Kelly Criterion sebagai sistem taruhan yang optimal untuk pacuan kuda. Sistem ini memungkinkan pemain untuk memaksimalkan uang mereka dalam jangka panjang. Alhasil, hingga saat ini banyak orang menggunakan Kelly Criterion sebagai sistem Money Management untuk perjudian dan investasi.

Para investor ternama seperti Warren Buffet, Chalie Munger, hingga legenda trading obligasi Bill Gross juga diketahui menggunakan strategi ini. 

Baca juga: 4 Metode Manajemen Risiko Dalam Trading Forex

 

Rumus Kelly Criterion

Kelly Criterion mempunyai dua komponen dasar. Pertama, probabilitas kemenangan yang didapat para trader dalam melakukan trading secara keseluruhan atau biasa disebut dengan istilah winrate. Kedua, rasio menang/kalah yang merupakan total jumlah perdagangan positif dibagi dengan total jumlah perdagangan negatif.

Kedua faktor ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan rumus Kelly yaitu:

K%= W − R (1 − W)
 
K% = Persentase Kelly
W = Probabilitas menang
R = Rasio menang/kalah

Hasil dari persamaan adalah persentase Kelly yang memiliki berbagai aplikasi dunia nyata. Penjudi dapat menggunakan kriteria Kelly untuk membantu mengoptimalkan ukuran taruhan mereka. Investor dapat menggunakannya untuk menentukan berapa banyak portofolio mereka yang harus dialokasikan di setiap investasi.

 

Cara Menggunakan Kelly Criterion

Cara menggunakan Kelly Criterion terbilang cukup mudah. Anda bisa mengikuti langkah-langkah sederhana berikut ini.

  1. Buka jurnal trading Anda untuk melihat 50 sampai 60 transaksi terakhir yang telah dilakukan. Jika memungkinkan, Anda bisa lakukan backtest dan ambil hasilnya. Sebagai catatan, di sini diasumsikan bahwa Anda melakukan cara trading yang sama dengan teknik yang digunakan di masa lampau.
  2. Hitung "W"—probabilitas menang atau winrate. Untuk melakukannya, Anda bisa membagi jumlah hasil perdagangan positif dengan jumlah total perdagangan yang dilakukan secara keseluruhan (baik positif maupun negatif).
  3. Hitung "R"—rasio profit/loss. Lakukan ini dengan membagi profit rata-rata dari hasil trading profit dengan loss. 
  4. Masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan Kelly di atas.
  5. Catat persentase Kelly yang dihasilkan oleh persamaan.

Baca juga: Mengungkap Mitos Di Balik Rasio Profit Loss

 

Contoh Penggunaan Kelly Criterion

Anggaplah anda selama ini sudah melakukan trading 100 kali dengan hasil positif sebanyak 55 kali. Maka win probability Anda adalah:

Win Probability = Jumlah transaksi profit / Total seluruh transaksi

                          = 55 / 100 = 0.55 (atau sebesar 55%).

Balance awal Anda adalah sebesar $1000, mencatatkan untung sebesar $650, dengan total kerugian sebesar minus $250, maka win/loss rationya anda adalah:

Win Loss Ratio = Total hasil profit / Total hasil loss

                         = 650/250 = 2.6

Setelah mendapatkan angkanya, maka anda dapat memasukkan hasil dari dua data tersebut pada persamaan kriteria Kelly, sebagai berikut:

Kelly % = W – [1-W) / R]

Kelly % = 0.55 – [(1-0.55) / 2.6]

             = 0.55 – [0.45 / 2.6]

             = 0.55 – 0.17

             = 0.38 (38%)

Berdasarkan hasil perhitungan rumus Kelly di atas, persentasi kriteria Kelly portofolio Anda adalah sebesar 38%. Ini memberikan informasi bahwa Anda dapat menggunakan 38% dari equity saat ini. Dengan asumsi, hasil trading anda sama dengan masa lampau. Disarankan bahwa jumlah total risiko yang akan Anda hasilkan jika kalah pada transaksi selanjutnya adalah sebesar 38%. 

Baca juga: Tips Money Management Forex dengan Modal $100

 

Apakah Kelly Criterion Efektif?

Pada dasarnya, sistem ini bekerja berdasarkan hitungan matematika murni. Namun, beberapa orang mempertanyakan akurasi dari hitungan matematika ini efektif bila diterapkan pada pasar keuangan, seperti forex, saham, ataupun komodiats.

Secara keseluruhan, metode Money Management dengan Kelly Criterion ini masih sangat efektif untuk digunakan. Terkukti, hingga saat ini masih ada banyak trader yang menggunakan metode ini untuk mengatur portofolionya. Namun bagi pemula, metode ini akan terlihat sulit. Pasalnya, metode ini membutuhkan angka pasti dalam menentukan variabel-variabelnya guna mendapatkan hasil lebih maskimal

 

Akhir Kata

Meski telah memiliki metode Money Management yang baik, tetap tidak akan jaminan Anda akan selalu menghasilkan keuntungan besar. Namun, ini dapat membantu Anda membatasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan melalui diversifikasi yang efisien. Kelly Criterion adalah salah satu metode Money Management yang dapat diterapkan. Namun, perlu diingat bahwa metode ini memerlukan kejelian dalam memasukkan variabel-variabel angka ke dalam rumus guna mendapatkan hasil maksimal.

 

Money Management adalah salah sau aspek yang perlu dikuasai trader guna memaksimalkan hasil profit. Selain menggunakan metode Kelly Criterion, Anda juga bisa memanfaatkan kalkulator Money Management yang telah disediakan oleh Inbizia. Bagaimana cara menggunakannya?

Terkait Lainnya
 
Menurut analis Commerzbank, EUR/USD bisa menembus level 1.0800 pada akhir pekan paskah, 26 menit lalu, #Forex Teknikal

Menurut analis ANZ, XAU/USD mengindikasikan pasar memprakirakan inflasi turun untuk dukung penurunan suku bunga, 28 menit lalu, #Emas Fundamental

GBP/JPY melemah dekat level 191.00 setelah data PDB Inggris, 37 menit lalu, #Forex Teknikal

Haskel dari BoE memperingatkan agar tidak terburu-buru memangkas suku bunga, 38 menit lalu, #Forex Fundamental

NZD/USD melemah mendekati level 0.5990 menyusul melemahnya kepercayaan konsumen Selandia Baru, 38 menit lalu, #Forex Teknikal

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menyiapkan modal belanja alias capital expenditure (capex) total $2 miliar untuk di 2024. , 6 jam lalu, #Saham Indonesia

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) diproyeksi mampu melanjutkan pertumbuhan kinerja dobel digit di tahun 2024, 6 jam lalu, #Saham Indonesia

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mengincar produksi emas mencapai 1,009,000 ons, produksi tembaga sebanyak 456 juta pon dan produksi konsentrat 833,000 metrik ton kering untuk tahun ini, 6 jam lalu, #Saham Indonesia

PT Temas Tbk (TMAS) optimistis capai peningkatan kinerja di 2024, menargetkan kenaikan laba bersih sebanyak 23% menjadi Rp1 triliun, 6 jam lalu, #Saham Indonesia

PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) meraih laba bersih sebesar Rp305.80 miliar sepanjang tahun lalu, tumbuh 20.62% dibandingkan keuntungan pada tahun 2022, 1 hari, #Saham Indonesia

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) akan membayarkan dividen sebesar Rp1.23 triliun atau Rp125.48 per saham, 1 hari, #Saham Indonesia

Top gainers LQ45 pagi ini terdiri dari: PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) +1.63%, PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) +1.55%, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) +1.05%, 1 hari, #Saham Indonesia

IHSG dibuka menguat tipis pada awal perdagangan hari ini, naik 0.07% ke 7,370, 1 hari, #Saham Indonesia


Komentar @inbizia

Sbnnrya ane setuju2 aja dngn kesimpulan author bahwa klo mau money management yg lbh baik maka dngn lot 0.01 bsa lbh baik dibandingkan dngn 0.1 lot. Dan tentu aja, penggunaan modal seharusnya lebh kecil dngn 0.01 lot dibandingkan dngn 0.1 lot. Cma emang leverage yg ditawarkan di akun mini HFX lbh besar dibandingkan di akun HFX premium. Lagian perbedaan leveragenya lumyaan besar, yakni 4 kali lipat lebih besar di akun HFX premium. Tapi overall, utk spread yg ditawarkan di kedua akun sih tampaknya lebih murah dibndingkan dngn broker lain, selain itu komisi yg ditawarkan, jujur aja lumayan kompetitif mengingat spread juga sangat rendah, yakni dimula dari 0 pips
 Sabarianto |  28 Jun 2023
Halaman: Hfx Premium Vs Mini Mana Akun Low Spread Terbaik
Yunita: Bisa banget kok kak. Utk trading dngn $200 sbnnrya udah lbh dari cukup, khususnya utk pemula. Ditambah dngn leverage yg lumayan tinggi, di GKInvest 1:100 dan di JavaFX 1:400, kedua broker ini udah memberikan kemungkinan utk trader modal kecil utk memulai trading. Apalagi dngn posisi trading minimal 0.1 lot, shngga kita ga perlu terlalu makai modal terlalu tinggi utk membuka 1 posisi. Yg terpenting dri trading modal kecil adalah dngn menerapkan manaanen resiko yg baik dan ketat. Kita harus tetapi memperhatikan aturan ato rules yg udah kita tentuin gitu. Ada sihh artikel yg membicarakan tips dan trick dari trading dngn modal bahkan $100, artikel tsb bisa dijadikan acuan kakak dlm menyusun trading. Bsa coba baca di artikel berikut : Tips Money Management Forex dengan Modal $100
 Asta |  2 Jul 2023
Halaman: Perbandingan Biaya Trading Gkinvest Vs Javafx
Yg jls scalper juga srng disebut sebagai short term trader. Artinya trader jenis ini nggak pernah menahan posisinya terlalu lama. Biasanya nggak ada yang lebih dari 1 hari. Bahkan dalam 1 hari bisa buka posisi beberapa kali, karna tiap posisinya udah profit biasanya langsung diclose tanpa mempertimbangkan potensi profit maksimalnya. Scalping memang umumnya nggak memerlukan ukuran trading yg besar, jadi profit yg dikumpulkan pun nggak terlalu banyak. Bisa banyak kalo posisi trading yg dibuka juga makin banyak. Makanya ini juga beresiko. Tapi kalau dilakukan dengan manajemen resiko mungkin bisa mengurangi potensi kerugiannya. Nah untuk masalah exit posisi dalam scalping, Itu tergantung dari money management Anda, yaitu berapa Dollar resiko yang Anda rencanakan per trade, dan berapa perbandingan profit yang Anda harapkan dengan resikonya, atau yang lazim disebut dengan risk/reward ratio. Anda tidak bisa menjadi trade chaser (pemburu trade), bisa hancur account Anda karena tidak ada yang tahu dengan pasti kapan harga akan berbalik arah atau sampai sejauh mana harga akan bergerak sesuai dengan yang Anda harapkan. Yang bisa Anda lakukan adalah membatasi resiko dan mengharapkan profit yang wajar dengan menerapkan risk/reward ratio.
 Julian |  14 Jul 2023
Halaman: Tips Mifx Cara Memanfaatkan Tipe Order Sesuai Strategi
Siti: Siang min... ijin bnt jwb ya Sbnrnya gini, bsr kecilnya profit atau kerugian tdk dipengaruhi oleh leverage yg digunakan. Leverage hny memprngaruhi bsrnya margin forex yg menentukn bsrnya kekuatan margin minimal yg digunakn utk transaksi, dan jg bnyknya lot yg dpt digunakan dlm trading. Tp perlu diingat bhw lot yg bsr jg dpt memperbesar kerugian saat trjd floating hrga. Slain itu penggunaan leverage dl trading jg hrs digunakan dg bijak krna jika tidak jg bs menimbulkan kerugian yg cukup besar. Margin yg banyak dg leverage yg besar tdk mnjd jaminan trader mendapatkan profit yg bsr juga. Bgtu jg sebalikny, jk tdk mnggunakn leverage maka kesempatan utk melakukan open posisi open buy atau open sell hanya satu kali dan bs mengalami kerugian dlm wkt singkat. Jd sbg trader km hrs ttng money management dg leverage. Kmu hrs pham jika money management yg baik bkan hnya tentang cr mndpt keuntungan yg bsr dlm wktu singkat, tp tntang bgmana cara mndpat keuntungan yg konsisten wlpun dg jmlh kecil dan bs mengelola keuangan yg sehat. Baca Juga: Contoh Money Management (MM) Yang Baik
 Nila |  21 Aug 2023
Halaman: Mrg Vs Didimax Mana Yang Terbaik Untuk Trader Pro
Andre: min gw nambahin jwban boleh ya... Sbnrnya gini mas bro, bsr kecilnya profit atau kerugian tdk dipengaruhi oleh leverage yg digunakan. Leverage hny memengaruhi bsrnya margin forex yg menentukn bsrnya kekuatan margin minimal yg digunakn utk transaksi, dan jg bnyknya lot yg dpt digunakan dlm trading. Tp perlu diingat bhw lot yg bsr jg dpt memperbesar kerugian saat trjd floating hrga. Slain itu penggunaan leverage dl trading jg hrs digunakan dg bijak krna jika tidak jg bs menimbulkan kerugian yg cukup besar. Margin yg banyak dg leverage yg besar tdk mnjd jaminan trader mendapatkan profit yg bsr juga. Bgtu jg sebalikny, jk tdk mnggunakn leverage maka kesempatan utk melakukan open posisi open buy atau open sell hanya satu kali dan bs mengalami kerugian dlm wkt singkat. Jd sbg trader km hrs ttng money management dg leverage. Kmu hrs pham jika money management yg baik bkan hnya tentang cr mndpt keuntungan yg bsr dlm wktu singkat, tp ttg bgmana cara mndpat keuntungan yg konsisten wlpun dg jmlh kecil dan bs mengelola keuangan yg sehat. Baca Juga: Leverage Dan Margin Dalam Trading Forex
 Rani |  22 Aug 2023
Halaman: Pilih Maxco Atau Asiatrade Futures Untuk Day Trading
Vino: Pengertian agan sdh benar! Spread adlh perbedaan antara harga jual (bid) dan harga beli (ask) pada saat tertentu. Itu adalah biaya utama yg trader hadapi saat membuka posisi, terutama bagi trader jangka pendek seperti scalper dan day trader. Mengutip apa yg agan katakan, memang penting untuk memastikan bahwa potensi keuntungan yg kita peroleh melebihi biaya spread agar tetap menguntungkan. Cuma, yang ane ga setuju itu adalah kita ngesampingkan perhitungan pips. Sbnrnya pnting bngt utk memahami spread dan menghitung pips untuk mengatasi biaya. dan ini adlaah prinsip yg baik dalam trading. Tapi ya jangan lupa jg untuk memahami risiko yg terkait dengan trading, terutama jika agan adalah scalper atau day trader. Karena trading dalam jangka waktu singkat bisa lebih stres dan memerlukan analisis cepat, penting untuk memiliki rencana manajemen risiko yang baik. Agan bisa coba pake alat bantu yang ada di sini: Kalkulator Money Management
 Nicholas |  26 Aug 2023
Halaman: Tips Mudah Menghitung Nilai Pip Dari Broker Finex

Kirim Komentar Baru