Backtest strategi trading adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui performa sebuah sistem trading. Lantas, bagaimana cara melakukan backtest strategi yang tepat?
Dalam dunia trading, backtest merupakan salah satu langkah penting untuk menguji efektivitas sebuah strategi trading sebelum diterapkan pada akun riil. Dengan melakukan backtest, seorang trader dapat mengetahui performa strategi trading yang akan digunakan dan melihat bagaimana strategi tersebut dapat berjalan di masa lampau.
Meskipun kinerja strategi di masa lampau tidak menjamin hasil di masa depan, melakukan backtest dapat membantu trader mendapatkan gambaran awal mengenai performa suatu strategi.
Namun bagi sebagian trader, backtest dapat terasa sulit dan membingungkan. Oleh karena itu, penulis akan membahas cara mudah melakukan backtest strategi trading sehingga trader dapat memperoleh hasil yang maksimal.
Memahami Backtest Strategi Trading
Backtesting merupakan suatu proses untuk menguji dan mengevaluasi kinerja sebuah strategi trading pada data historis yang tersedia. Hasil backtest dapat memperlihatkan bagaimana performa strategi tersebut jika diterapkan pada pergerakan harga yang sudah terjadi. Meskipun tidak semua trader dapat sukses dengan backtesting, namun sebagian besar trader profesional ataupun manajer hedge fund menekankan pentingnya melakukan backtest trading.
Dalam teori, apabila sistem trading bekerja dengan baik di masa lalu, maka strategi tersebut kemungkinan berhasil di masa depan. Sehingga dalam hal ini, backtesting dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi sistem trading. Namun, perlu diingat bahwa kondisi pasar selalu berubah dan backtesting tidak selalu relevan untuk digunakan dalam kondisi pasar terkini.
Baca juga: Pelajaran Investasi dari Tren Market 2022
Cara Melakukan Backtest Strategi
Setelah memiliki aturan strategi trading, trader dapat melihat kembali secara historis untuk menemukan contoh ketika aturan tersebut terjadi di masa lalu. Data ini harus dicatat dalam spreadsheet Excel, sehingga trader dapat dengan cepat menyaring hari terbaik dan melihat kapan trading menang atau kalah berturut-turut.
Agar backtest strategi trading dapat berjalan dengan lancar, trader perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini.
- Siapkan sebuah file excel untuk mencatat berbagai parameter yang nanti penting untuk perhitungan.
- Catat setiap open posisi di backtest pada excel yang telah disiapkan.
- Analisa hasil yang telah berhasil diperoleh.
Langkah-Langkah Backtest Strategi Trading
Untuk membuat laporan sistem trading, langkah pertama adalah menyiapkan file excel yang berisi jumlah win, jumlah loss, profit, dan loss tiap posisi. Misalnya seperti ini:
Setelah itu, lakukan backtest dan catat hasilnya pada tabel yang telah disiapkan. Dalam contoh ini, backtest dilakukan pada 10 posisi saja.
Dari hasil backtest tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- Edge yang dihasilkan dari sistem trading tersebut adalah sebesar 3.32, yang artinya dalam 10 trade dapat diharapkan mendapatkan 33.2 pip.
- Win rate adalah 60% (rasio 60:40).
- Maksimal kekalahan 4 kali berturut-turut dan maksimal kemenangan adalah 6 kali berturut-turut.
Salah satu prinsip backtest strategi yang perlu diingat adalah semakin banyak data yang digunakan, maka hasilnya akan semakin mendekati kenyataan karena riwayat statistiknya lebih dapat diandalkan.
Jenis-Jenis Backtest Strategi Trading
Backtesting pada pasar forex dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu backtest manual, otomatis, dan semi-otomatis. Berikut masing-masing penjelasannya:
1. Backtest Manual
Backtest manual adalah cara yang paling sederhana dan dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu menggunakan tool atau program tambahan. Meskipun demikian, cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Selain itu, backtest manual perlu diikuti dengan forward testing untuk memastikan akurasi.
Untuk melakukan backtest manual, trader hanya perlu menggunakan platform trading seperti MetaTrader dan menerapkan indikator trading yang diinginkan pada chart, memilih time frame yang sesuai, dan menggeser chart ke arah kiri sejauh mungkin sebelum mengevaluasi sistem trading secara teliti tanpa melihat hasil di sebelah kanan chart.
2. Backtest Otomatis
Backtest otomatis adalah salah satu metode untuk menguji strategi trading menggunakan program komputer yang secara otomatis melakukan analisis terhadap data historis dan memberikan hasil backtest dalam waktu singkat.
Dalam backtest otomatis, trader hanya perlu mengatur parameter trading tertentu dan melihat hasil secara otomatis pada data masa lalu. Meskipun memiliki keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan pengujian yang lebih cepat, backtest otomatis juga memiliki kelemahan, yakni kurangnya fleksibilitas dan kemampuan untuk mengambil keputusan tepat dalam situasi pasar yang tidak terduga.
3. Backtest Semi-Otomatis
Menurut penulis, backtest semi-otomatis adalah metode pengujian yang paling efektif. Metode ini melibatkan penggunaan program atau expert advisor khusus sebagai alat bantu dalam melakukan backtest. Berbeda dengan metode backtest full otomatis, backtest semi-otomatis masih melibatkan intervensi manual sehingga dapat menciptakan pengalaman pasar yang lebih realistis. Selain itu, backtest semi-otomatis juga dapat dilakukan ketika pasar sedang tutup.
Namun, metode ini memerlukan tool khusus dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Disamping itu, backtest semi-otomatis tidak dapat digunakan dalam sistem trading tertentu. Untuk melakukan backtest semi-otomatis, trader dapat menggunakan software seperti ForexTester yang merupakan software berbayar, atau expert advisor dari platform trading seperti MetaTrader 4 yang tersedia secara gratis.
Baca juga: MetaTrader 4, Platform Trading Andalan Trader Dan Broker Forex
Sebelum melakukan backtest strategi, alangkah baiknya jika trader sudah memiliki rencana trading yang matang dan harus dilakukan dengan penuh disiplin. Untuk itu, ketahui cara menyusun rencana trading forex yang benar agar bisa mendapatkan hasil maksimal.