Temukan daftar indikator volatilitas yang penting bagi para trader dan cara penerapannya di artikel berikut ini.
Dalam dunia trading yang penuh tantangan dan perubahan yang cepat, pemahaman yang mendalam tentang volatilitas pasar adalah kunci untuk meraih keunggulan kompetitif. Pasar yang volatil memberikan peluang besar, tetapi juga menimbulkan risiko yang tidak dapat diabaikan.
Oleh karena itu, mempelajari dan memanfaatkan indikator volatilitas yang tepat merupakan langkah penting dalam merencanakan strategi trading yang sukses.
Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan Anda kepada delapan indikator volatilitas yang wajib diketahui oleh setiap trader yang ingin meningkatkan kemampuan analisa dan pengambilan keputusan mereka. Berikut adalah indikator memiliki karakteristik unik dan memberikan wawasan yang berharga tentang volatilitas pasar:
- Bollinger Bands
- Average True Range (ATR)
- Volatility Index (VIX)
- Keltner Channel
- Donchian Channel
- Chaikin Volatility
- Twiggs Volatility
- Relative Volatility Index (RVI)
Melalui 8 indikator di atas, Anda diharapkan mampu mengukur, memprediksi, dan menginterpretasikan volatilitas pasar dengan lebih baik. Yuk, bahas mereka satu per satu!
Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah salah satu indikator teknikal populer yang digunakan dalam trading saham, forex, dan instrumen keuangan lainnya. Indikator ini diciptakan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an.
Bollinger Bands terdiri dari tiga garis (atau biasa disebut pita) yang mengapit pergerakan harga yang sedang dianalisis. Garis-garis ini disusun di sekitar rata-rata pergerakan harga (moving average) dan mengukur volatilitas serta potensi pembalikan harga.
Bollinger Bands terdiri dari tiga komponen utama:
- Garis/pita Tengah (Middle Band): Garis tengah adalah moving average periode tertentu. Secara umum, moving average yang digunakan adalah simple moving average periode 20, tetapi periode ini bisa disesuaikan dengan preferensi trader.
- Garis/pita atas (upper band): Garis atas ditempatkan di atas garis tengah dan dihitung dengan menambahkan nilai deviasi standar (standard deviation) yang diinginkan ke garis tengah. Nilai deviasi standar yang umum digunakan adalah 2, tetapi bisa disesuaikan sesuai preferesi trader.
- Garis/pita bawah (lower band): Lower Band ditempatkan di bawah garis tengah dan dihitung dengan mengurangkan nilai deviasi standar yang diinginkan dari garis tengah.
Fungsi utama Bollinger Bands adalah mengidentifikasi volatilitas pasar dan membantu trader mengenali kondisi overbought (jenuh beli) dan oversold (jenuh jual) suatu harga. Saat volatilitas tinggi, garis atas dan garis bawah akan melebar, sedangkan saat volatilitas rendah, garis-garis tersebut akan menyempit.
Cara Trading Menggunakan Bollinger Bands
Cara trading dengan menggunakan Bollinger Bands dapat bervariasi tergantung pada preferensi trader. Beberapa strategi umum yang digunakan dengan Bollinger Bands adalah sebagai berikut:
-
Bounce Trading: Saat harga mencapai pita atas atau pita bawah, terjadi kemungkinan adanya pembalikan harga. Jika harga menyentuh pita atas, ada kemungkinan harga akan kembali turun. Sebaliknya, jika harga menyentuh pita bawah, ada kemungkinan harga akan kembali naik. Trader dapat memanfaatkan peluang ini dengan membuka posisi sell atau buy saat harga reject atau tertahan di pita Bollinger bands.
-
Breakout Trading: Breakout terjadi ketika harga menembus salah satu pita, menunjukkan adanya pergerakan harga yang kuat. Jika harga menembus pita atas, bisa jadi sinyal untuk membuka posisi buy. Sebaliknya, jika harga menembus pita bawah, bisa jadi sinyal untuk membuka posisi sell.
- Konfirmasi dengan Indikator Lain: Bollinger Bands juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal dari indikator teknis lainnya. Misalnya, jika ada sinyal buy dari indikator lain dan harga saat itu berada di atas garis tengah Bollinger Bands, hal ini dapat dianggap sebagai konfirmasi untuk membuka posisi buy.
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) adalah indikator volatilitas yang digunakan untuk mengukur volatilitas pada periode tertentu. Indikator ini dikembangkan oleh J. Welles Wilder. ATR menghitung kisaran pergerakan harga dengan mempertimbangkan jarak antara harga tertinggi dan terendah dalam suatu periode waktu.
ATR memiliki beberapa fungsi utama:
-
Mengukur Volatilitas: ATR memberikan gambaran tentang seberapa besar pergerakan harga yang diharapkan dalam suatu periode. Jika ATR tinggi, ini menunjukkan volatilitas yang tinggi, sedangkan ATR rendah menunjukkan volatilitas yang rendah.
-
Identifikasi Pembalikan dan Breakout: ATR dapat membantu trader mengidentifikasi potensi pembalikan tren atau peluang breakout. Kenaikan tajam dalam nilai ATR dapat mengindikasikan potensi perubahan tren atau kemungkinan terjadinya pergerakan harga yang signifikan.
- Menentukan Stop Loss dan Take Profit: Dengan menggunakan ATR, trader dapat menentukan level stop loss dan take profit yang sesuai dengan volatilitas aset. ATR dapat membantu trader menghindari menempatkan level stop loss atau take profit terlalu dekat atau terlalu jauh dari harga pasar.
Cara Trading Menggunakan ATR
Penggunaan ATR dalam trading dapat bervariasi tergantung pada strategi dan preferensi trader. Beberapa yang umum digunakan dalam trading dengan ATR adalah sebagai berikut:
-
Penempatan Stop Loss: Trader dapat menggunakan nilai ATR untuk menentukan level stop loss dengan mengalikan ATR dengan faktor risiko yang diinginkan. Misalnya, jika ATR saat ini adalah 50 pips dan trader ingin menetapkan faktor risiko 2, maka stop loss dapat ditempatkan pada jarak 100 pips dari harga masuk.
- Penentuan Take Profit: Nilai ATR juga dapat digunakan untuk menentukan level take profit. Trader dapat mengalikan ATR dengan faktor reward yang diinginkan, seperti 2 atau 3, dan menambahkannya pada harga masuk untuk menentukan level take profit yang potensial.
Baca Juga: Mencari Peluang Kripto dengan Indikator ATR
Volatility Index (VIX)
Volatility index, atau biasa disebut juga indeks volatilitas, adalah indikator yang mengukur tingkat volatilitas di pasar keuangan. Indeks ini sering digunakan untuk mengevaluasi risiko dan ketidakpastian di pasar. Salah satu indeks volatilitas yang terkenal adalah VIX (CBOE Volatility Index), yang mengukur volatilitas pasar saham AS.
Volatility index dihitung berdasarkan harga opsi yang diperdagangkan di pasar. Opsi merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Volatility index mengambil informasi dari harga opsi untuk menggambarkan sejauh mana para pelaku pasar memperkirakan terjadinya pergerakan harga yang signifikan.
Fungsi utama volatility index adalah sebagai berikut:
-
Mengukur Volatilitas: Indeks volatilitas memberikan gambaran tentang tingkat volatilitas yang diharapkan di pasar. Jika nilai indeks volatilitas tinggi, ini menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi, sedangkan jika nilainya rendah, ini menunjukkan tingkat volatilitas yang rendah.
-
Evaluasi Risiko: Volatility index membantu para investor dan trader dalam mengevaluasi risiko pasar. Dengan memantau volatilitas, mereka dapat mengukur ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan investasi mereka.
- Indikator Sentimen: Perubahan dalam nilai volatility index dapat memberikan indikasi sentimen pasar. Jika indeks volatilitas meningkat, ini dapat menunjukkan kecemasan dan ketidakpastian yang lebih tinggi di pasar.
Cara Trading Menggunakan volatility Index
Trading dengan menggunakan volatility index dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk:
1. Menggunakan VIX sebagai Indikator. Trader dapat menggunakan nilai VIX untuk mengkonfirmasi atau memprediksi pergerakan harga.
- Sinyal Buy
Jika Anda percaya bahwa volatilitas akan meningkat dan VIX akan naik, Anda akan mengambil posisi long/buy pada VIX. Mengambil posisi long pada VIX adalah posisi populer saat terjadi ketidakstabilan keuangan, ketika ada banyak tekanan dan ketidakpastian di pasar. Jika terjadi volatilitas, prediksi Anda akan benar, dan Anda dapat mengambil keuntungan. Jika Anda telah mengambil posisi long dan tidak ada volatilitas di pasar, posisi Anda akan mengalami kerugian.
- Sinyal Sell
Ketika Anda mengambil posisi short/sell pada VIX, pada dasarnya Anda mengharapkan nilai S&P 500 naik. Posisi sell pada volatilitas sangat populer ketika suku bunga rendah, terdapat pertumbuhan ekonomi yang wajar, dan volatilitas rendah di pasar keuangan. Jika S&P 500 naik, maka VIX kemungkinan akan bergerak ke level yang lebih rendah, dan Anda dapat mengambil keuntungan. Namun, melakukan short sell pada volatilitas memiliki risiko inheren, karena ada potensi kerugian yang tidak terbatas jika volatilitas melonjak.
2. Hedging Portofolio: Volatility index dapat digunakan sebagai instrumen untuk melindungi portofolio dari risiko pasar. Jika investor memperkirakan volatilitas akan meningkat, mereka dapat membeli opsi atau kontrak futures pada indeks volatilitas untuk melindungi nilai portofolio mereka.
3. Trading Opsi: Volatility index dapat memberikan informasi tentang harga opsi di pasar. Dengan memahami volatilitas yang diukur oleh indeks, trader dapat memilih strategi trading opsi yang sesuai dengan kondisi pasar.
Keltner Channel
Keltner Channel adalah indikator teknis yang digunakan untuk mengukur volatilitas harga dan mengidentifikasi tren di pasar keuangan. Indikator ini terdiri dari tiga garis yang mengelilingi harga, yaitu garis tengah, garis atas, dan garis bawah.
Fungsi Keltner Channel antara lain:
-
Mengukur Volatilitas: Keltner Channel mengukur volatilitas pasar dengan menghitung jarak antara garis atas dan garis bawah. Saat volatilitas meningkat, lebar saluran akan melebar, dan saat volatilitas menurun, lebar saluran akan menyempit.
-
Identifikasi Tren: Keltner Channel membantu mengidentifikasi tren pasar. Saat harga berada di atas garis tengah, itu menunjukkan tren naik, sedangkan harga di bawah garis tengah menunjukkan tren turun.
- Titik Entry dan Exit: Keltner Channel dapat digunakan untuk menentukan titik entry dan exit dalam trading. Saat harga memotong garis atas dari bawah ke atas, ini dapat dianggap sebagai sinyal beli. Sebaliknya, saat harga memotong garis bawah dari atas ke bawah, ini dapat dianggap sebagai sinyal jual. Traders juga dapat menggunakan persilangan harga terhadap garis tengah sebagai sinyal entry atau exit.
Cara Trading Menggunakan Keltner Channel
Berikut ini beberapa cara trading menggunakan Keltner channel.
-
Identifikasi Tren: Perhatikan posisi harga terhadap garis tengah Keltner Channel. Jika harga berada di atas garis tengah, ini menunjukkan tren naik, dan jika harga berada di bawah garis tengah, ini menunjukkan tren turun.
-
Sinyal Beli dan Jual: Cari sinyal beli ketika harga memotong garis atas dari bawah ke atas. Sebaliknya, cari sinyal jual ketika harga memotong garis bawah dari atas ke bawah. Gunakan konfirmasi dari indikator lain atau pola candlestick untuk mengonfirmasi sinyal ini.
-
Stop Loss dan Take Profit: Tentukan level stop loss dan take profit yang sesuai dengan manajemen risiko Anda. Stop loss dapat ditempatkan di bawah garis bawah Keltner Channel untuk posisi beli, dan di atas garis atas untuk posisi jual. Take profit dapat ditentukan berdasarkan level support dan resistance atau rasio risk/reward yang diinginkan.
- Gunakan Indikator Tambahan: Keltner Channel dapat digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya seperti RSI (Relative Strength Index) atau MACD (Moving Average Convergence Divergence) untuk memperkuat sinyal trading.
Donchian Channel
Donchian Channel adalah indikator yang digunakan trader untuk mengidentifikasi potensi breakout level support dan resistance serta mengukur volatilitas harga di pasar keuangan. Indikator ini terdiri dari tiga garis, yaitu garis atas, garis tengah, dan garis bawah, yang membentuk saluran berdasarkan pergerakan harga tertinggi dan terendah dalam periode waktu yang ditentukan.
Fungsi Donchian Channel:
-
Identifikasi Level Support dan Resistance: Donchian Channel membantu mengidentifikasi level support (garis bawah) dan resistance (garis atas) di pasar. Ketika harga berada di atas garis atas, itu menunjukkan tren naik dan level resistance potensial. Sebaliknya, ketika harga berada di bawah garis bawah, itu menunjukkan tren turun dan level support potensial.
-
Mengukur Volatilitas: Donchian Channel juga digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Lebar saluran Donchian Channel mencerminkan volatilitas harga. Ketika lebar saluran melebar, itu menunjukkan volatilitas yang tinggi, dan ketika lebar saluran menyempit, itu menunjukkan volatilitas yang rendah.
- Identifikasi Breakout: Donchian Channel membantu mengidentifikasi breakout atau pergerakan harga yang signifikan di atas atau di bawah level support atau resistance. Breakout di atas garis atas dapat menjadi sinyal beli, sementara breakout di bawah garis bawah dapat menjadi sinyal jual.
Cara Trading Menggunakan Donchian Channel
Berikut ini cara trading menggunakan donchian channel:
-
Identifikasi Trend: Perhatikan posisi harga terhadap garis tengah Donchian Channel. Jika harga berada di atas garis tengah, itu menunjukkan tren naik, sedangkan harga di bawah garis tengah menunjukkan tren turun.
-
Sinyal Entry dan Exit: Gunakan breakout di atas garis atas sebagai sinyal beli dan breakout di bawah garis bawah sebagai sinyal jual. Konfirmasi sinyal dengan indikator lain atau pola candlestick dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan.
-
Stop Loss dan Take Profit: Tentukan level stop loss dan take profit sesuai dengan manajemen risiko Anda. Stop loss dapat ditempatkan di atas garis atas untuk posisi jual dan di bawah garis bawah untuk posisi beli. Take profit dapat ditentukan berdasarkan level support dan resistance terdekat atau dengan menggunakan rasio risiko-untung yang diinginkan.
- Pengaturan Periode: Sesuaikan periode Donchian Channel sesuai dengan kerangka waktu trading Anda. Untuk trading jangka pendek, periode yang lebih pendek seperti 20 hari dapat digunakan, sedangkan untuk trading jangka panjang, periode yang lebih panjang seperti 50 atau 100 hari dapat lebih relevan.
Chaikin Volatility
Indikator volatilitas Chaikin menunjukkan perbedaan antara rata-rata bergerak dari dua garis akumulasi-distribusi yang ditimbang berdasarkan volume. Volatilitas diukur sebagai perluasan rentang antara harga tertinggi dan terendah dari sekuritas dengan membandingkan jarak antara kedua harga tersebut.
Peningkatan pada indikator volatilitas selama periode singkat dapat menunjukkan bahwa posisi dasar (bottom) berada di dekatnya. Sedangkan penurunan volatilitas dalam jangka waktu yang lebih lama dapat menunjukkan adanya posisi puncak (top) yang akan datang. Indikator Chaikin sebaiknya digunakan bersama dengan sistem rata-rata bergerak atau price envelope.
Fungsi Chaikin Volatility:
-
Mengukur Volatilitas: Chaikin Volatility memberikan informasi tentang tingkat volatilitas pasar. Indikator ini menggunakan perhitungan persentase perubahan harga berdasarkan rentang tinggi dan rendah dalam jangka waktu tertentu untuk menggambarkan volatilitas yang ada.
-
Mengidentifikasi Potensi Perubahan Tren: Dengan melihat perubahan volatilitas, Chaikin Volatility dapat membantu trader mengidentifikasi potensi perubahan tren di pasar. Peningkatan volatilitas seringkali dapat mengindikasikan awal dari tren baru atau perubahan signifikan dalam tren yang sedang berlangsung.
- Konfirmasi Sinyal Entry dan Exit: Chaikin Volatility dapat digunakan sebagai konfirmasi untuk sinyal entry dan exit dari strategi trading lainnya. Misalnya, jika terdapat sinyal pembalikan tren atau breakout, peningkatan volatilitas yang terlihat melalui Chaikin Volatility dapat memperkuat kepercayaan trader dalam mengambil tindakan.
Cara Trading Menggunakan Chaikin Volatility
Berikut ini cara trading menggunakan chaiking volatility.
-
Identifikasi Tingkat Volatilitas: Amati tingkat volatilitas yang ditunjukkan oleh Chaikin Volatility. Peningkatan volatilitas dapat menunjukkan peluang trading potensial, sedangkan penurunan volatilitas dapat menandakan kondisi pasar yang tenang atau konsolidasi.
-
Konfirmasi Sinyal Trading: Gunakan Chaikin Volatility sebagai konfirmasi untuk sinyal trading lainnya. Misalnya, jika Anda menerima sinyal beli dari indikator lain seperti moving average crossover, konfirmasikan sinyal tersebut dengan melihat apakah volatilitas juga meningkat melalui Chaikin Volatility.
-
Manajemen Risiko: Gunakan Chaikin Volatility sebagai panduan untuk mengatur tingkat risiko dalam trading Anda. Pada saat volatilitas tinggi, pergerakan harga yang besar dapat terjadi, sehingga diperlukan pengaturan stop loss yang lebih lebar. Sebaliknya, pada saat volatilitas rendah, pergerakan harga yang terbatas dapat mengharuskan pengaturan stop loss yang lebih ketat.
- Kombinasikan dengan Indikator Lain: Untuk mendapatkan konfirmasi yang lebih kuat, gunakan Chaikin Volatility bersama dengan indikator teknis lainnya. Misalnya, kombinasikan dengan indikator momentum atau pola candlestick untuk memperoleh sinyal trading yang lebih kuat.
Twiggs Volatility
Indikator volatilitas Twiggs digunakan untuk memberikan sinyal tentang peningkatan risiko pasar. Indikator ini digunakan untuk melacak indeks pasar seperti Dow dan S&P 500, namun juga dapat berguna dalam melacak perilaku saham individu.
Twiggs volatilitas terutama digunakan untuk mengindikasikan peningkatan dan penurunan risiko pasar, di mana:
- Trough (lembah) yang meningkat menunjukkan peningkatan risiko pasar.
- Puncak yang menurun menunjukkan penurunan risiko pasar.
Fungsi Twiggs Volatility:
-
Mengukur Volatilitas: Twiggs Volatility menghitung perbedaan persentase antara harga penutupan saat ini dengan harga penutupan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang volatilitas pasar dengan melihat fluktuasi harga yang signifikan. Peningkatan volatilitas dapat mengindikasikan risiko pasar yang tinggi, sementara penurunan volatilitas dapat mengindikasikan risiko yang lebih rendah.
-
Identifikasi Risiko Pasar: Dengan menggunakan Twiggs Volatility, trader dapat mengidentifikasi risiko pasar yang sedang terjadi. Saat volatilitas meningkat, ada kemungkinan terjadi pergerakan harga yang lebih besar dan potensi risiko yang lebih tinggi. Ini dapat membantu trader untuk mempertimbangkan strategi trading yang sesuai dengan kondisi pasar yang sedang berlangsung.
- Sinyal Perubahan Tren: Twiggs Volatility juga dapat memberikan sinyal perubahan tren yang mungkin terjadi. Peningkatan volatilitas yang diikuti oleh penurunan volatilitas dapat menunjukkan kemungkinan perubahan tren. Hal ini dapat membantu trader untuk mengambil keputusan trading yang tepat, seperti entry atau exit posisi.
Cara Trading Menggunakan Twiggs Volatility
Berikut ini cara trading menggunakan twiggs volatility:
-
Mengidentifikasi Tingkat Volatilitas: Amati tingkat volatilitas yang ditunjukkan oleh Twiggs Volatility. Peningkatan volatilitas dapat mengindikasikan peluang trading yang lebih tinggi, sementara penurunan volatilitas dapat mengindikasikan kondisi pasar yang tenang atau konsolidasi.
-
Konfirmasi Sinyal Trading: Gunakan Twiggs Volatility sebagai konfirmasi untuk sinyal trading lainnya. Misalnya, jika Anda menerima sinyal pembalikan tren dari indikator lain seperti pola candlestick atau indikator momentum, konfirmasikan sinyal tersebut dengan melihat apakah volatilitas juga mengindikasikan perubahan yang serupa.
-
Manajemen Risiko: Perhatikan tingkat volatilitas yang terjadi dan sesuaikan manajemen risiko Anda. Pada saat volatilitas tinggi, pergerakan harga yang besar dapat terjadi, sehingga penting untuk memperhitungkan stop loss yang lebih lebar. Pada saat volatilitas rendah, pergerakan harga yang terbatas dapat mempengaruhi penempatan stop loss yang lebih ketat.
- Menggunakan dengan Indikator Lain: Untuk memperoleh konfirmasi yang lebih kuat, gunakan Twiggs Volatility bersama dengan indikator teknis lainnya. Kombinasikan dengan indikator tren seperti moving average atau indikator osilator seperti RSI untuk mendapatkan sinyal trading yang lebih terperinci.
Relative Volatility Index (RVI)
Indeks Volatilitas Relatif (RVI) dikembangkan oleh Donald Dorsey, dan menghitung arah volatilitas dari harga aset. RVI dapat berkisar dari nol hingga 100 dan berbeda dari banyak indikator yang mengukur pergerakan harga, RVI memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengukur kekuatan pasar.
Cara Trading Menggunakan Relative Volatility Index
Dalam trading, indikator relative volatility index dapat digunakan untuk sinyal beli dan jual. Berikut adalah aturan yang dikembangkan oleh Dorsey untuk sinyal beli dan jual ketika menggunakan RVI:
- Beli jika RVI lebih besar dari 50
- Jual jika RVI kurang dari 50
- Jika Anda melewatkan sinyal beli RVI pertama, beli ketika RVI lebih besar dari 60
- Jika Anda melewatkan sinyal jual RVI pertama, jual ketika RVI kurang dari 40
- Tutup posisi beli ketika RVI turun di bawah 40
- Tutup posisi jual ketika RVI naik di atas 60
RVI ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator tunggal dalam perdagangan dan sebaiknya digunakan bersama dengan alat perdagangan dan metodologi lainnya.
Akhir Kata
Itulah dia 8 indikator volatilitas yang wajib diketahui trader yang dapat menjadi alat yang berguna dalam menganalisis pergerakan harga dan mengambil keputusan trading yang tepat.
Tidak ada indikator tunggal yang dapat memberikan jaminan sukses dalam trading. Penting untuk menggunakan indikator dengan bijak, memadukannya dengan analisis lain, dan mengambil pendekatan yang holistik terhadap pasar. Teruslah belajar dan mengasah keterampilan trading Anda, serta terapkan manajemen risiko yang baik.
Jika Anda tertarik mencari cuan dengan memanfaatkan volatilitas, baca dulu artikel berjudul Kiat Sukses Trading Dengan Volatilitas berikut ini.